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干货铺,教你如何进行资金管理(二)

  从某些方面来说,交易者投入的不光是资金、精力和时间。交易员的学历水平、智商、性格同样非常重要,甚至于人的品性爱好,哲学价值观,都会产生决定性的影响

  市场就像一面镜子,它能反映出赤裸裸的你,所有的贪婪、侥幸、急躁的情绪弱点,都在其中一览无余,或许可以这样说,一个成功交易者的内在能力,一定源于对于人性的理解和控制。

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一、 市场里只有一个方向,那就是正确的方向

永远不要去抄底,永远不去摸顶

上一篇文章的核心在于顺着市场中期方向进行开仓交易,均线多头离散时以做多为主,均线空头离散时以做空为主,市场价格再高也能买入做多,市场价格再低同样也没有人阻挡你做空。

二、交易品种的选择

1. 尽量只做交易量大,流动性好的品种,交易量大的品种波动会更加平稳,趋势的表现会更好,而流动性好的品种决定了你点位能更加快速的成交,且不容易发生异常走势以及滑点的风险。

2. 同时持仓品种不要超过三个,市场中各个品种都相互关联,走势存在着互相影响,品种多了容易重仓而且也可能让你操作乱套,平了不该平的。

3. 不要有过强的品种偏好,任何品种之间对我们来说并没有实质性的差别,趋势的发展和机会潜力是选择的唯一标准。

三、正确的加仓管理

无论什么样的交易类型,随着仓位的增大都会增加等同的交易风险,而加仓行为的本身也有矛盾之处,每个人应用的方式不同,不过大体上分做两类。

有的交易者喜欢近距离的加仓方式,原理是当开仓出现一定程度的浮盈之后,代表判断得到了一定程度的确定,在这个基础上尽早尽快的去加仓,加仓的速度越快,空间损失越少,而后趋势充分延伸后,利润也就越大。

反之留出一个足够大的距离,保证开仓和加仓两者之间的安全范围,是另一种求稳的策略。这样可以抵消近距离加仓带来的反向风险,因为快速的加仓无意义间接性的重仓,一旦碰见逆向波动的时候,就有可能两笔交易同时亏损,结果起到了反作用。

所以在加仓管理上面,关键并不是采用上面策略,例如金字塔式或倒金字塔式,而是要通过技术和价格在两笔单子之间保持一个合理的距离,否则就会产生巨大的风险。

通过指标信号可以控制距离,例如上一篇文章讲到的均线离散和粘合,信号出现和酝酿的本身需要价格的变化,而这个变化的时间成本,也可用做控制距离,上一个离散信号开仓,下一个离散信号进行加仓操作,也不失为一个合理的策略。

四、交易品种的组合

交易品种的组合,可以提高仓位的利用率,通过多品种交易也控制风险,单独市场的机会总是有限的,正确扩展利润的路径,也不只能通过加仓来实现,也可以去发掘其他品种的交易机会,但是在数量上,需要作出限制,不能超出三个。

五、仓位风险的控制

风险控制是交易的重中之重,是一个交易者能否在市场中存活的生死问题,只有控制了市场风险和失败交易对于资金的冲击,才能产生正期望收益的交易判断体系。

最有效的方法,是通过控制单笔亏损的风险百分比策略

例如2%的风险上限,总资金为2W美元,则单笔交易允许的最大亏损为400美元(20000×2%) 如果下一次交易计算新的仓位风险,那么就要以剩余资金的2%来重新核算(20000-400×2%=392) 所以在确定了风险上限之后,再去衡量仓位就方便多了,我们可以根据这个金额除以止损价格,来确定合理仓位的大小。

例如黄金,如果止损价格为4美元的话,则仓位应该是400÷400=1手,风险百分比的策略原理是反等价鞅,理论上仓位会随着资金量的增加,而逐渐放大,反之会随着资金量的缩水而逐渐减小(仓位的基准是资金量的2%)这样承担的风险是恒定和安全的,对于大多数人来说,风险百分比应该控制在5%以内,超出这个水平,则会产生压力。

有一点大家也需要知道,资金管理只是去量化风险承受能力,它并不能帮你在市场中稳定获利,在不能保证胜率的前提下,起到的作用只是尽量在市场中存活,但是实际交易中是可能会产生连续亏损超出预计的情况,这就考验交易者分析能力了。

六、历史数据回测

假设一个风险百分比,可能是不够客观的,所以需要复盘回测来量化自己的胜率,通过这个胜率我们就可以计算出潜在的最大连续亏损次数,这样就可以通过设定亏损上限的方式来换算仓位和风险比

如果我们通过回撤,发现自己最大连续亏损为15次,那么潜在的极端风险回撤就是资金量的30%,这个幅度是否合适,就要去重新进行计算了,当然我们知道30%的亏损上限,加上交易成本和资金成本,并不是一个小数值,对很多朋友来说必须要通过市场赚取50%的收益,才能回本,这个操作难度可想而知。

总结:资金管理只是交易板块的一个子环节,想要稳定盈利,需要满足三个条件:

1.行情分析和判断能力,在进场和出场上必须要有客观而且完善的判断,趋势的方向和进场的机会,还要保证信号能重复的被执行,而不会被市场淘汰。

2.周全的资金管理,可以量化的数值让你在能承受的风险压力内做交易,其次控制连续亏损产生的巨大风险,让你永远不会丢盔卸甲。

3.交易系统的融合,很多东西在初期都是独立而且矛盾的,所以需要不断的反思和打磨,才能保证交易系统和性格能力相互匹配,这样才能在日常的交易者恪守纪律,不断的重复执行。

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